Forex Factory Straddle Earnings

Lucro de lucros Surpresas com Straddles e Strangles Como regra geral, o preço de qualquer estoque reflete, em última análise, a tendência, ou tendência esperada, dos ganhos da empresa subjacente. Em outras palavras, as empresas que aumentam seus ganhos consistentemente tendem a aumentar ao longo do tempo mais do que os estoques de empresas com lucros ou perdas erráticos. É por isso que tantos investidores prestam muita atenção aos anúncios de ganhos. Todos os trimestres, as empresas dos EUA anunciam seus últimos ganhos e resultados de vendas. Às vezes, essa informação está inteiramente de acordo com as expectativas e o mercado basicamente encolhe os ombros coletivamente. Em outras ocasiões, no entanto, uma empresa desencadeia uma surpresa salarial. E o mercado de ações reage de forma decisiva. Às vezes, os resultados relatados são muito melhores do que o esperado - uma surpresa de ganhos positivos - e o estoque reage avançando acentuadamente em um curto período de tempo para recuperar o preço do estoque de acordo com seu status novo e melhorado. Da mesma forma, se uma empresa anunciar ganhos ou vendas que são muito piores do que o esperado - uma surpresa de ganhos negativa - isso pode resultar em uma queda brusca e repentina no preço do estoque, já que os investidores despejam as ações para evitar manter uma empresa Agora percebidos como produtos danificados. Qualquer um dos cenários pode oferecer uma oportunidade de negociação potencialmente rentável através do uso de uma estratégia de negociação de opções conhecida como a longa distância. Vamos dar uma olhada nessa estratégia em ação. (Para saber mais, leia Resultados de resultados surpreendentes.) A mecânica da Longo Straddle Uma estrada longa envolve simplesmente a compra de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e o mesmo mês de vencimento. Para usar um longo straddle para jogar um anúncio de ganhos. Você deve primeiro determinar quando os ganhos serão anunciados para uma determinada ação. Você também pode analisar o histórico do próprio estoque para determinar se é tipicamente um estoque volátil e se anteriormente teve grandes reações aos anúncios de ganhos. Quanto mais volátil o estoque e mais propenso a reagir fortemente a um anúncio de ganhos, melhor. Supondo que você encontre um estoque qualificado, o próximo passo é determinar quando o próximo anúncio de ganhos é devido para essa empresa e estabelecer uma longa etapa antes de os ganhos serem anunciados. (Para saber mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) Configurando a Posição Longa Straddle Quando entrar Ao configurar o longo straddle, a primeira questão a considerar é a hora de entrar no comércio. Alguns comerciantes entrarão em uma colisão quatro a seis semanas antes de um anúncio de ganhos com a idéia de que pode haver algum movimento de preços em antecipação ao próximo anúncio. Outros aguardam até duas semanas antes do anúncio. Em qualquer caso, você geralmente deve procurar estabelecer uma longa caminhada antes da semana anterior ao anúncio de ganhos. Isso ocorre porque, com bastante frequência, o prêmio de tempo incorporado no preço das opções para uma ação com um anúncio de ganhos iminente aumentará apenas antes do anúncio, já que o mercado antecipa o potencial de maior volatilidade, uma vez que os ganhos são anunciados. Como resultado, as opções geralmente podem ser menos dispendiosas (em termos da quantidade de tempo premium incorporada nos preços das opções) duas a seis semanas antes de um anúncio de ganhos do que nos últimos dias antes do anúncio. Qual preço de greve a utilizar Em termos de decidir quais opções particulares para comprar, existem várias opções e algumas decisões a serem tomadas. A primeira questão aqui é qual o preço de exercício a ser usado. Normalmente, você deve comprar o straddle que é considerado no dinheiro. Então, se o preço do estoque subjacente for de 51 por ação, você compraria a chamada de preço de 50 prêmios e o preço de 50 ações foi colocado. Se o estoque fosse negociado em 54 por ação, você compraria a chamada de preço de exercício de 55 e o preço de exercício de 55. Se o estoque fosse negociado em 52.50 por ação, você escolheria o 50 straddle ou o 55 strardle (o 50 straddle seria preferível se, por acaso, você tivesse um viés positivo e o 55 straddle seria preferível se você tivesse um viés negativo) . Outra alternativa seria entrar no que se conhece como um estrangulamento ao comprar a opção de compra de preço de garantia 55 e a opção de preço de prêmio de 50. Como um estrondo, um estrangulamento envolve a compra simultânea de uma opção de chamada e colocação. A diferença é que, com um estrangulamento, você compra uma ligação e uma colocação com diferentes preços de exercício. (Para saber mais, leia Obter uma forte retenção no lucro com estrangulamentos.) Qual mês de expiração ao comércio A próxima decisão a ser feita é qual mês de vencimento é negociado. Existem, normalmente, diferentes meses de vencimento disponíveis. O objetivo é comprar tempo suficiente para que o estoque se afaste o suficiente para gerar lucros no estrondo sem gastar muito dinheiro. O objetivo final na compra de um straddle antes de um anúncio de ganhos é que o estoque reaja ao anúncio com força e rapidez, permitindo assim que o comerciante do straddle obtenha um lucro rápido. O segundo melhor cenário é que o estoque seja lançado em uma forte tendência após o anúncio de ganhos. No entanto, isso exigiria que você dê ao comércio pelo menos um pouco de tempo para se exercitar. As opções de curto prazo custam menos porque têm menos tempo de pré-adição nelas do que as opções de longo prazo. No entanto, eles também irão experimentar uma grande quantidade de tempo de decadência (o tempo de perda de tempo perdido cada dia devido apenas à passagem do tempo) e isso limita a quantidade de tempo que você pode manter o comércio. Normalmente, você não deve segurar um straddle com opções que têm menos de 30 dias para a expiração porque o tempo de decaimento tende a acelerar no último mês antes da expiração. Da mesma forma, faz sentido dar-se pelo menos duas ou três semanas após o anúncio de ganhos para que o estoque se mova sem entrar nos últimos 30 dias antes do vencimento. (Para saber mais, leia A Importância do Valor do Tempo.) Por exemplo, digamos que você planeja colocar um estrondo duas semanas - ou 14 dias - antes de um anúncio de ganhos. Digamos também que você planeja dar o comércio duas semanas - ou outros 14 dias - após o anúncio para se exercitar. Por último, vamos assumir que você não quer segurar o straddle se houver menos de 30 dias para a expiração. Se adicionarmos 14 dias antes, mais 14 dias após mais 30 dias antes do vencimento, obtemos um total de 58 dias. Então, neste caso, você deve procurar o mês de vencimento que tem um mínimo de 58 dias para a expiração. Exemplo de Comércio Consideramos um exemplo do mundo real. O Grupo Apollo (Nasdaq: APOL) deveria anunciar ganhos após o fechamento da negociação em 27 de março de 2008. Em 26 de fevereiro, um comerciante poderia ter considerado comprar um longo estrondo ou um estrangulamento longo para se posicionar se o estoque reagisse fortemente De um jeito ou de outro para o anúncio de ganhos. Nesse caso, a APOL foi negociada em 65,60 por ação. Um comerciante poderia ter comprado um contrato cada uma das chamadas de 70 de maio às 5 e 60 de maio colocado às 4,40. O custo total para entrar neste comércio seria o custo dos dois prémios, ou 940. Isso representa o risco total no comércio. No entanto, a probabilidade de experimentar a perda máxima é nula porque esse comércio será encerrado logo após o anúncio de ganhos e, portanto, antes das opções de maio expirar. (Para saber mais, leia Compreendendo os preços das opções.) Se você olhar para a Figura 1, você verá a ação de preço da APOL até 26 de fevereiro à esquerda e as curvas de risco para o estrangulamento de maio de 70-60 à direita. A segunda linha da direita representa o lucro ou perda esperado desse comércio a partir de alguns dias antes dos ganhos. Neste momento, o pior cenário se o estoque é inalterado é uma perda de cerca de 250. Figura 1: estoque do grupo Apollo e curvas de riscoJugued Sep 2005 Straddling in forex é uma maneira rápida de perder dinheiro, além de notícias ainda mais rápidas. Um está fora instantaneamente duas vezes a propagação apenas para pegar uma posição. Há tantos fatores para pensar mesmo antes de tentar isso. Quando as notícias surgirem, os spreads podem aumentar até 1520 pips. Acionar as perdas antes das notícias terem sido lançadas. Se alguém estiver assistindo a maioria dos preços extremos negociados para o Par de negociação e se desligando de preço extremo. Quando os spreads retornam ao normal, os positionrisk não serão onde alguém quisesse que o risco deles fosse. Esse é o melhor caso senerio. Um que seria se os spreads fossem ampliados antes que as notícias fossem divulgadas. Você teria que ser calmo e eficiente o suficiente para ver onde os spreads se ampliam, calcule onde riskSL seria, em seguida, entrar com trades segundos antes do grande movimento. Isso ainda não é factoring no tempo ou tipo de notícias de que uma negocia. Se um leva negócios aleatórios (lançamentos de notícias diferentes), você pode esperar trocas aleatórias. Mesmo com chances de 5050, isso coloca as perdas até o vermelho do spread pago sozinho. QuotSo o que mais está em sua mente, além de 100 mulheres à prova de prova, whisky à prova de 90 e 14 quilates de ouro - Veja MarvinThe Professionals ir para este tópico em forexfactory e baixar o amazingea 1.1.8 - é grátis e funciona perfeitamente. Então volte e leia todo o tópico. 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